پایان نامه راهبردهای مقابله ای به کار گرفته شده معتادان گمنام درمقایسه با معتادان تحت درمان بامتادون

۶-۱-فرضیه های پژوهش:

۱- میزان دریافت  حمایت اجتماعی در معتادان گمنام بیشترازمعتادان تحت درمان با متادون است.

۲- بین نوعراهبردهای مقابله ای به کار گرفته شده معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون تفاوت وجود دارد.(معتادان گمنام از راهبردهای مقابله یی مساله محور(کارآمد)بیشتر از معتادان تحت درمان با متادون استفاده می کنند).

۳- میزان سلامت روانی در معتادان گمنام بیشترازمعتادان تحت درمان با متادون است.

۳-۱- میزان وجود علائم افسردگی در معتادان گمنام کمتراز معتادان تحت درمان با متادون است.

۳-۲- میزان وجود علائم اضطراب و مشکلات خواب (اختلالات خواب: کم خوابی / پر خوابی) در معتادان گمنام کمترازمعتادان تحت درمان با متادون است.

۳-۳- میزان عملکرد اجتماعی (میزان مقدار ناسا کنش وری اجتماعی) در معتادان گمنام کمتراز معتادان تحت درمان با متادون است.

۳-۴- میزان وجود علائم جسمانی در معتادان گمنام کمتراز معتادان تحت درمان با متادون است.

متن کامل پایان نامه

پایان نامه بررسی یافتن رابطه بین نوع تعطیلی و بازده بازار سهام

برخی انتقادات وارد بر نظریه نوین مالی

بسیاری از پژوهشگران اعتقاد دارند که همه سرمایه‌گذاران از اطلاعات دریافت شده برداشت یکسان نداشته و نسبت به روندها واکنش یکسانی نشان نمی‌دهند. در نتیجه تصمیمات آنها همیشه مطابق با تئوری‌های اقتصادی نمی‌باشد. ادبیات مالیه رفتاری اظهار می‌دارد که سرمایه‌گذاران تحت تأثیر سوگیری‌های روانشناسانه بوده و نسبت به اطلاعات دریافتی واکنش بیشتر یا کمتر از حد ازخود نشان می دهند که منجر به ارزشیابی نادرست سهام می گردد. مالیه رفتاری، رویکرد استاندارد مبتنی بر فرضیه بازارهای کارا را بی اعتبار می سازد.

به اعتقاد تالر (۱۹۹۳)، مدیریت مالی نوین به افراد و بازارهای مالی به شکلی خشک و انعطاف‌ناپذیر و با منطق صرف ریاضی می‌نگرد، با غافل شدن از اینکه عامل و محرک اصلی بازارهای مالی، انسان است که دارای خصوصیات و گرایشها و احساسات روانی می‌باشد، و نیز محدودیت‌های زیادی را بر سر راه خود در تصمیم‌گیری منطقی و عقلایی مطلق دارد، به تئوری‌پردازی در بازار سرمایه می‌پردازد و بالطبع نمی‌تواند با این ذهن بسته رفتار بازار سرمایه را به خوبی توضیح داده و تفسیر کند. از این رو به‌تدریج قوت و استحکام بازار کارا که در دهه‌های هفتاد تا نود افزایشی بود، با ایجاد شواهد ناسازگار با آن و کشف بی‌نظمی‌ها و بی‌قاعدگی‌های تجربی رو به سستی گذاشت. از طرفی مدل CAPM هم با مطالعات زیادی مورد چالش قرار گرفت، ارزشمندی ریسک سیستماتیک به عنوان تنها عامل مشخص کننده بازدهی تا حدی رنگ باخت و مکتب فکری جدید «دانش مالی رفتاری» سایه خود را بر اندیشه محققین و اندیشمندان مالی و بازارهای سرمایه گسترد. (راعی و فلاح‌پور، ۱۳۸۳)

۲-۵-۲ تاریخچه مالی رفتاری

در طی دوره کلاسیک، اقتصاددانان و روانشناسان ارتباط تنگاتنگ داشته‌اند. بعنوان مثال آدام اسمیت (۱۷۵۶) مقاله‌ای در خصوص اصول روانشناسی رفتار افراد نگاشت (تئوری احساسات اخلاقی). در زمان وی اعتقاد رایج بر این بود که رفتار افراد را می‌توان بر حسب مؤلفه‌های کاملاً عقلایی کمّی مدلسازی کرد. یکی از متفکران معروف به نام جرمی بنتام[۱] (۱۷۸۹) نشان داد، هر عملی که از انسان سر می‌زند برای حداکثر کردن مطلوبیت است. وی به نقش ویژگی‌های روانشناختی در رفتار اقتصادی پی برد. اما آنچه در قرن بعد اتفاق افتاد این اندیشه‌ها را کمرنگ کرد. در دهه ۱۸۷۰ چارچوب انقلابی اقتصاد نئوکلاسیک مطرح شد. در طول دوران توسعه اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاددانان کم‌کم خود را از موضوعات روانشناسی دور کردند. در طول این دوران اقتصاددانان تلاش می‌کردند تا حوزه علمی خود را به علوم طبیعی نزدیک کنند. با پیروی از یک مدل ساده که با تمرکز تئوری نئوکلاسیک، یعنی حداکثرسازی سود مطابقت داشت. اقتصاددانان این دوره «انسان اقتصادی عقلایی» را بعنوان بازیگر اصلی صحنه اقتصاد خلق کردند با این فرض که تصمیمات افراد بطور کامل اقتصادی و عقلایی است. (تلنگی، ۱۳۸۳)

۲-۵-۲-۱ دانش مالی رفتاری

مالیه رفتاری، حوزه‌ای نوپا و درحال رشد است. درواقع شروع رسمی بحث‌های آن به دهه ١٩٨٠ برمی‌گردد . بسیاری از پژوهش‌هایی که مورد بحث قرار گرفت، در هشت سال اخیر صورت گرفته است. «مالی رفتاری، ترکیبی از علوم اقتصاد و مالی با روانشناسی می‌باشد که در تلاش است بی‌قاعدگی‌های موجود در بازارهای مالی و قضاوت‌های افراد در خطاهای سیستماتیک را توضیح دهد.» (بدری و شواخی زواره، ۱۳۹۰)

رفتار غیرعقلایی در ادبیات مالی رفتاری در نقطه مقابل عقلایی بودن در مالی کلاسیک قرار نمی‌گیرد، بلکه منظور از رفتار غیرعقلایی، رفتاری است که با ویژگی‌های عقلایی تعریف شده مالی کلاسیک به‌طور کامل انطباق ندارد یا از آن فاصله می‌گیرد. (بدری و شواخی زواره، ۱۳۸۹). فرض عقلایی بودن سرمایه‌گذاران یکی از پایه‌های اصلی دانش مالی کلاسیک است و تقریباً تمامی نظریه‌های مالی کلاسیک مثل نظریه پرتفوی، بازار کارای سرمایه، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و تئوری نمایندگی و نظریه‌های فرعی منشعب از آنها، متأثر از این فرض است. از نظر دانش مالی رفتاری، این فرض به دلیل واقعی نبودن، قادر به توضیح رفتار سرمایه‌گذاران نمی‌باشد.

۱٫Bentham

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

متن کامل

پایان نامه تفاوت سلامت روانی در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان با متادون

۷-۱-متغیرهای تحقیق و تعریف نظری و عملی(عملیاتی) آنها.

تعریف نظری

۱-۷-۱-سلامت روانی

سلامت عمومی به معنای توانایی دسترسی به اهداف،ارضای نیازهای شخصی، مقابله بهینه با مشکلات شخصی(که فقط جنبه بیماری ندارد)و تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی به شیوه منطقی می باشد.(استفان و رافائل ۲۰۰۲).

کاپلان و سادوک، سلامت روانی حالتی از بهزیستی در فرد داست، و این احساس که می تواند با جامعه کنار بیاید و موقعیت های شخصی و ویژگی های اجتماعی برای وی رضایت بخش است.(مسعودنیا.۱۳۸۶)

تعریف عملی:

سلامت روانی:در این پژوهش سلامت روانی در افراد با آزمون GHO مورد اندازه گیری قرار می گیرد. GHO توسط گلدنبرگ و هیلر در سال (۱۹۷۲) تهیه شد که دارای ۲۸ آیتم می باشد و شامل ۴ زیر مقیاس ۷ سوالی (افسردگی،اضطراب و اختلالات خواب،مشکلات جسمانی و نارسا کنش وری اجتماعی) را می سنجد.تقوی ضریب آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس در جامعه ایرانی ۹۰/۰ وروایی مقیاس هارا ۵۵/۰ گزارش نموده است.(عاشوری.۱۳۸۸) این پرسشنامه یک ابزار غربال گر است که در مجموعه های بالینی با هدف ردیابی کسانی که درای یک اختلال روانی هستند مورد استفاده قرار میگیرد.

متن کامل پایان نامه

پایان نامه وجود علائم افسردگی در معتادان گمنام ومعتادان تحت درمان با متادون

۲-۷-۱- حمایت اجتماعی:

تعریف نظری:

کاپلان و هاینزرمن (۱۹۸۸):حمایت اجتماعی مفهومی چند بعدی است که شامل:۱-حمایتی است که در عمل دریافت شده است:(حمایت آگاهی دهنده،حمایت عاطفی و حمایت ابزاری)؛۲-منابع حمایت: که (خانواده، دوستان، غریبه و حیوانات) را شامل می شود.(مسعودنیا.۱۳۸۶)

شریدن و رادماچر:حمایت اجتماعی منابعی است که توسط اشخاص دیگر از طریق اقدام متقابل، به ما ارائه می شود.(زکی.۱۳۸۷)

فیشر:حمایت اجتماعی به عنوان یک سپر محافظتی در برابر استرس عمل می کند که موجب افزایش خودارزشمندی در شخص شده و این احترام به خویشتن از طریق بازخورد اطلاعات به دست می آید؛ موجب مقابله موثرباعوامل فشارزاشده وتعادل قوارابه نفع عوامل ضد فشار تغییرمی دهد.(بهاری.۱۳۸۸)

تعریف عملی:

پرسشنامه حمایت اجتماعی(SPS) توسط کاترونا و راسل (۱۹۸۷)ساخته شد و دارای ۲۴ سوال ۵ گزینه ای(کاملا مخالفم:۱ تا کاملا موافقم:۵).

در ایران نیز این ابزار توسط دکتر زکی (۱۳۸۹) در دانشگاه اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است که آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی روی ۲۰۰ آزمودنی ۸۵/۰ گزارش شده است.(بوالهری.۱۳۸۷)

آزمون به کار رفته در این  پژوهش آزمون ارزیابی شدهءدکتر زکی میباشد که دارای ۱۶مولفه می باشد.این پرسشنامه بر اساس مقیاس فاصله ای مورد ارزیابی قرار گرفته است.

متن کامل پایان نامه

پایان نامه تعیین تعداد در هر دوره تعطیلی، و بازده بازار سهام در روز قبل و بعد از تعطیلی

دانش مالی رفتاری

مالیه رفتاری، حوزه‌ای نوپا و درحال رشد است. درواقع شروع رسمی بحث‌های آن به دهه ١٩٨٠ برمی‌گردد . بسیاری از پژوهش‌هایی که مورد بحث قرار گرفت، در هشت سال اخیر صورت گرفته است. «مالی رفتاری، ترکیبی از علوم اقتصاد و مالی با روانشناسی می‌باشد که در تلاش است بی‌قاعدگی‌های موجود در بازارهای مالی و قضاوت‌های افراد در خطاهای سیستماتیک را توضیح دهد.» (بدری و شواخی زواره، ۱۳۹۰)

رفتار غیرعقلایی در ادبیات مالی رفتاری در نقطه مقابل عقلایی بودن در مالی کلاسیک قرار نمی‌گیرد، بلکه منظور از رفتار غیرعقلایی، رفتاری است که با ویژگی‌های عقلایی تعریف شده مالی کلاسیک به‌طور کامل انطباق ندارد یا از آن فاصله می‌گیرد. (بدری و شواخی زواره، ۱۳۸۹). فرض عقلایی بودن سرمایه‌گذاران یکی از پایه‌های اصلی دانش مالی کلاسیک است و تقریباً تمامی نظریه‌های مالی کلاسیک مثل نظریه پرتفوی، بازار کارای سرمایه، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و تئوری نمایندگی و نظریه‌های فرعی منشعب از آنها، متأثر از این فرض است. از نظر دانش مالی رفتاری، این فرض به دلیل واقعی نبودن، قادر به توضیح رفتار سرمایه‌گذاران نمی‌باشد.

امروزه این موضوع قوت گرفته که قیمت‌ها بیشتر توسط نگرش‌ها و فاکتورهای روانی تعیین می‌شوند تا متغیرهای بنیادی و بنابراین مطالعه روانشناسی بازار اهمیت بیشتری پیدا کرده است. دانش مالی رفتاری ترکیبی از اقتصاد کلاسیک و مالی، با نظریه تصمیم‌گیری و روانشناسی است که به دنبال توضیح و تشریح پدیده‌های غیرعادی مشاهده شده در حوزه دانش مالی می‌باشد. بطور کلی مدل‌های رفتاری، مدل‌هایی هستند که در آنها فرض عقلانیت کامل سرمایه‌گذاران کنار گذاشته شده و انواع تورش‌های رفتاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. منظور از تورش، انحراف از تصمیم‌گیری‌های درست و بهینه است.

یکی از مفاهیم اصلی در حوزه مالی رفتاری، تئوری چشم‌انداز و نقطه مرجع می‌باشد. تئوری چشم‌انداز از سوی کانمن و تیوِرسکی در سال ۱۹۷۹ ارائه شد. آنها در قالب این نظریه نشان دادند که «میزان رضایتمندی حاصل از میزان معینی سود، کمتر از عدم رضایتی است که از همان مقدار زیان به‌دست می‌آید.» (بدری و شواخی زواره، ۱۳۸۹). مفاهیم اصلی این نظریه در زیر بیان می‌شود: (تلنگی، ۱۳۸۳)

• زیان‌گریزی: زیان‌گریزی به این معنی است که جریمه ذهنی مرتبط با یک زیان مشخص، بیشتر از پاداش ذهنی ناشی از عایدی به همان اندازه است. اگر سرمایه‌گذاران زیان‌گریز باشند احتمالاً تمایلی به شناسایی زیان نخواهند داشت.
• پشیمان‌گریزی: وقتی به وجود می‌آید که افراد می‌خواهند از احساس ناراحتی ناشی از تصمیمات ضعیف خود پرهیز کنند. پشیمان‌گریزی سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند که سهام دارای عملکرد ضعیف را نگهداری کنند تا از شناسایی زیان پرهیز کنند. این امر می‌تواند تصمیمات جدید سرمایه‌گذاری را تحت شعاع قرار دهد.
• حسابداری ذهنی: اشاره به این خاصیت ذهنی دارد که افراد می‌خواهند دنیای خود را در حساب‌های ذهنی جداگانه‌ای سازماندهی کنند. سرمایه‌گذاران تمایل دارند با هر عنصر پرتفوی سرمایه‌گذاری خود به طور مجزا برخورد کنند. این امر می‌تواند به تصمیم‌گیری غیرکارا منجر شود. برای مثال شخصی ممکن است در نرخ بهره بالایی وام بگیرد تا یک کالای مصرفی بخرد در حالی که همزمان در یک حساب با نرخ بهره کم، برای تأمین هزینه تحصیلی فرزندش پس‌انداز کند.

مالیه رفتاری دو پایه اصلی دارد، یکی محدودیت در آربیتراژ و دیگری روانشناسی. (راعی و فلاح‌پور، ۱۳۸۳). بر اساس فرضیه آربیتراژ، قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش ذاتی است و نمی‌توان منفعتی را به‌طور رایگان به‌دست آورد. به عبارت دیگر، بازده‌های به‌دست آمده، دقیقاً متناسب با ریسک‌شان است. بر اساس رویکرد مالیه رفتاری، برخی ویژگی‌های قیمت دارایی‌ها به‌عنوان انحراف از ارزش ذاتی تفسیر می‌شوند و عنوان می‌شود که علت این انحرافات وجود سرمایه‌گذاران غیرعقلایی در اقتصاد است.

افراد اغلب در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خویش سازگار نیستند. البته این به علت عدم ثبات در حالات روحی افراد است که به تغییر در مطلوبیت آنها منجر می‌شود. به عبارت دیگر هیچ مدل ثابتِ مطلوبیتی برای افراد، نمی‌توان تصور کرد. برای مثال فردی ممکن است با نرخ بهره بالایی برای خرید اقلام مصرفی قرض، و در همان زمان با نرخ بهره پایین‌تر برای هزینه‌های دانشگاهی فرزند خویش پس‌انداز کند. چند نمونه از تورش‌های رفتاری که می‌تواند بازار اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد، عبارتند از: (راعی و فلاح‌پور، ۱۳۸۳)

• اثر هاله‌ای: این اثر باعث می‌شود شخص قضاوت‌کننده تحت تأثیر یک ویژگی مطلوب از فرد یا موضوع مورد بررسی قرار گرفته، این ویژگی را به دیگر ویژگی های آن تعمیم دهد. چنین اسنادهای اشتباهی می‌تواند به طور بالقوه باعث قیمت‌گذاری اشتباه در بازار سهام شود .
• توهم در مورد صحت و سقم پدیده‌ها: این توهم از آنجا ناشی می‌شود که اشخاص گرایش بیشتری به پذیرش صحت و سقم مطالبی دارند که پردازش آنها ساده‌تر است. به عبارت دیگر اشخاص به مطالبی که فهمیدنش برای آنها آسان‌تر است، اعتماد بیش تری دارند .
• نمایندگی: بیانگر این است که اشخاص براساس کلیشه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. در واقع اشخاص احتمال رخداد یک پدیده را با توجه به میزان شباهتی که این رخداد با رویدادهای مشاهده شده قبلی دارد، برآورد می‌کنند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاران به سمت خرید سهامی که به تازگی دارای بازده خوبی بوده است، هجوم می‌آورند و از خرید سهامی که به تازگی عملکرد بدی داشته است، اجتناب می‌کنند. به طور کلی نمایندگی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات جدید عکس العمل بیش از حد نشان دهند.
• خودفریبی: مهمترین پدیده‌ای که در زمینه خودفریبی بحث شده است، اعتماد بیش ازحد است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد اشخاص، به دانش و توانایی‌هایشان بیشتر از آن چیزی که هست اعتماد دارند به‌طور کلی اعتماد بیش از حد باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به اطلاعات جدید عکس‌العمل کمی نشان دهند.

چنان که ادعای مالی رفتاری درست باشد، می‌توان کاربردهای آن را درباره الگوهای رفتاری در بازارهای مالی به شرح زیر یافت: (تلنگی، ۱۳۸۳)

1. عکس‌العمل بیش از حد یا کمتر از حد به اخبار یا تغییرات قیمتی،
2. استفاده از روندهای تاریخی جهت پیش‌بینی آینده،
3. عدم توجه به متغیرهای بنیادی در ارزیابی سهام،
4. تمرکز به سهام بزرگ و شناخته شده،
5. وجود چرخه‌های فصلی در قیمت سهام.

واکنش بیش از اندازه‌ی تصمیم‌گیرندگان به اطلاعات، خصوصاً در بورس‌های کمتر توسعه یافته و نوظهور، موجب می‌شود نوسان قیمت سهام بیشتر شود، ثبات نسبی قیمت از بین برود و امنیت سرمایه‌گذاری در بازار کاهش یابد و در مواردی موجب خروج سرمایه‌گذاران از بازار گردد. در چنین شرایطی تخصیص بهینه که از کارکردهای مهم بازار سرمایه است، تضعیف می‌شود و تصمیمات مدیران و یا سرمایه‌گذاران انفرادی، از ریسک بالاتری برخوردار می‌شود و همچنین حوادثی نظیر وضعیت تغییرات قیمت سهام و نوسان شاخص بورس تهران که در اثر تصمیمات و عکس‌العمل‌های سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته رخ می‌دهد، به وجود می‌آید. (سینایی و صدفی رودسری، ۱۳۸۹)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

متن کامل

پایان نامه تاثیر تفاوت مابین بازده روز قبل از تعطیلی با بازده سایر روزها در شاخص کل بورس

مقدمه

در این فصل از تحقیق به برآورد و تجزیه و تحلیل مدل‌های ارائه شده در تحقیق جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق پرداخته می‌شود. تخمین و برآورد مدل‌های تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی[۱](OLS) و با استفاده از داده‌های روزانه متغیرها طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ انجام می‌شود. به همین منظور در این فصل ابتدا به معرفی الگوهای مورد نظر تحقیق پرداخته و سپس با استفاده از انجام آزمون‌های ایستایی، ایستایی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و متعاقب آن نتایج حاصل از برآورد الگو ارائه می‌گردد. همچنین برای حصول اطمینان از نتایج بدست آمده و جهت جلوگیری از کاذب بودن نتایج برآورد، آزمون‌های خوبی برازش مدل، نظیر آزمون‌های واریانس ناهمسانی، خودهمبستگی، هم انباشتگی و … نیز انجام خواهد شد.

۴-۲  ارائه مدل و توضیح متغیرها

همانطور که در فصل سوم تحقیق بیان گردید، به منظور بررسی تأثیر تعطیلات بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، با توجه به مطالعات انجام شده قبلی، نظیر مهران (Mehran et al., 2012) و دومیتریو (Dumitriu et al., 2011) و … و نیز مبانی نظری موجود، از مدل‌های زیر استفاده می‌گردد. جهت بررسی تأثیر روزهای قبل و بعد از تعطیلات بر بازده سهام و آزمون فرضیه‌های اول و دوم تحقیق از مدل خطی زیر استفاده می‌شود. دومیتریو (Dumitriu et al., 2011) در مطالعه‌ای، از این مدل جهت آزمون اثر تعطیلی بر بازده سهام در کشور رومانی استفاده کرده است:

R_t = a+ b₀(Pre-H) + b₁(Post-H) + e_t                                                        مدل (۱)

در این مدل R_t  نشان‌دهنده بازده روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و متغیرهای Pre-H و Post-H متغیرهای مجازی مدل به منظور نشان دادن روزهای قبل از تعطیلی و روزهای بعد از تعطیلی می‌باشند. درصورتی‌که روز معاملاتی، روز قبل از تعطیلی باشد، Pre-H عدد یک و Post-H صفر درنظر گرفته می‌شود و در صورتی‌که روز معاملاتی روز بعد از تعطیلی باشد، عدد صفر برای Pre-H و عدد ۱ برای Post-H منظور می‌شود.

جهت بررسی طول دوره تعطیلات بر بازده سهام و آزمون فرضیه های سوم و چهارم تحقیق نیز از مدل (۲) استفاده می‌شود.

R_t= a+ b₀(Pre-LH)+ b₁(Post-LH)+ b₂(Pre-MH)+ b₃(Post-MH)+ b₄(Pre-SH)+ b₅(Post-SH)+ e_t                                                                                                                                            مدل(۲)

متغیرهای  LH، MH و SH در این مدل به ترتیب نشاندهنده، تعطیلی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت می باشند.

در پایان به منظور بررسی تأثیر تعطیلات سوگواری و شادی بر بازده بازار سهام تهران و آزمون فرضیه پنجم تحقیق از مدل زیر استفاده می گردد:

R_t= a+b₀(Pre-DH)+ b₁(Post-DH)+b₂(Pre-JH)+ b₃(Post-JH)+ e_t                                مدل (۳)

متغیرهای مجازی  DH و JH در این مدل به ترتیب بیانگر، تعطیلی سوگواری و تعطیلی شادی می باشند. e_t در تمام مدل‌های ذکر شده نشاندهنده جزء اخلال مدل ها می باشد.

1. ۱٫ Ordinary Least Square

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

متن کامل

پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه

بخش دوم:خدمات

۲-۲-۱) بازاریابی خدمات

بازاریابی دارای دامنه بسیار گستردهای است، زیرا براساس تعریف ، محصول عبارتست از “هرچیزی که بنحوی نیاز یا خواسته­ای را برآورده کند ” و “شخص، سازمان، انگاره، مکان ، خدمت و هرنوع فعالیتی که بنوعی این نیاز یا خواسته­ها را برآورده سازد اطلاق می­گردد” در نتیجه از تعاریف فوق چنان مستفاد می گردد که عرضه محصول با ابعاد مختلف آن نیاز به بازاریابی، با مفهوم کامل و ابعاد گسترده آن دارد . این مفهوم نه تنها بازاریابی محصول بلکه بازاریابی خدمات را نیز شامل می شود، بنابراین سازمان­های خدماتی که اصول بازاریابی را پذیرفته و طرح­ها وبرنامه­های خود را بر پایه عناصر آمیخته بازاریابی بنا کرده­اند، به نتایج مثبتی رسیده­اند.

با توجه به اینکه میزان استفاده از خدمات و اشتغال به کارهای خدماتی در همه جوامع رو به افزایش است، هر چه فعالیت­های تجاری و اجتماعی پیچیده تر، تخصصیتر و رقابتیتر باشد، بخش خدمات رشد بیشتری می یابد و مدیران ناگزیرند برای اداره بهتر سازمانهای خود در دنیای فعال و پر رقابت امروز با اصول بازاریابی خدماتی آشنا شده و از فنون بازاریابی در ارائه خدمات و ارضای نیاز مشتریان خود بهره گیرند.

در سال‎های کنونی رشد فرآیند خدمات به صورت یکی از روندهای اصلی در دنیا درآمده است. در ایالات متحده آمریکا به سبب افزایش ثروت، احساس به داشتن زمان بیشتر برای تفریح و پیچیده‎تر شدن محصولات که نیاز به ارائه خدمات خاص دارند،‌ نظام اقتصادی مبتنی بر ارائه خدمات رشد زیادی نموده است.

سازمان‎های خدماتی بیش از ۷۴% تولید ناخالص داخلی را به وجود می‎آورند. اگرچه در ۱۹۷۰ مشاغلی که خدماتی را ارائه می‎کردند در آمریکا به بیش از ۵۵% نمی‎رسید در سال ۱۹۹۳ این سازمان‎ها بیش ۷۹% نیروی شاغل را در اختیار داشتند.

درنظام اقتصاد جهانی سازمان‎های خدماتی دارای رشد بیشتری هستند و بیش از یک چهارم ارزش تجارت بین‎المللی را تشکیل می‎دهند. درواقع انواع گوناگونی از منابع خدماتی وجود دارند (بانک­داری، بیمه، ارتباطات، حمل ونقل، مسافرتی و سرگرمی) که در کشورهای پیشرفته در سراسر دنیا بیش از ۶۹% نظام اقتصادی را تشکیل می‎دهند. ( ابطحی، کاظمی، ۱۳۷۶، ۱۲)

امروزه سازمان‎ها اهمیت ارائه خدمات به مشتریان را درک کرده و می‎دانند که ارائه خدمات به مشتریان بیش از پاسخ دادن به شکایت‎های آن‎هاست.

صنایع خدماتی بسیار گوناگون هستند که دولت‎ها از طریق دایر کردن سازمان‎های کاریابی، بیمارستان‎ها، سازمان‎های وام دهنده، سازمان‎های نظامی، انتظامی گمرک و … خدمات عمده‎ای را ارائه می‎دهند، سازمان‎های خصوصی مانند بیمه، شرکت‎های مشاوره‎ای، حقوقی و … نیز نوعی ارائه دهنده خدماتی می‎باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سنجش رابطه عوامل آمیخته بازاریابی با جذب مشتریان بانکی

۱-۴-۲ )اهداف کاربردی

سنجش رابطه بین مکان و توسعه شعب با میزان جذب مشتریان

سنجش رابطه بین نرخ سود و کارمزد ارائه خدمات بانکی در جذب مشتریان

سنجش رابطه بین تنوع و به روز بودن خدمات بانکی در بانک با جذب مشتریان

سنجش رابطه بین تبلیغات بانکی با جذب مشتریان

سنجش رابطه تاثیر نرخ سود و کارمزد ارائه خدمات بانکی بر جذب مشتریان

سنجش رابطه دارایی­های فیزیکی ملموس بر جذب مشتریان

سنجش رابطه تاثیر رویه ارائه خدمات بر جذب مشتریان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه  با فرمت ورد

پایان نامه تعداد در هر دوره تعطیلی، و بازده بازار سهام در روز قبل و بعد از تعطیلی

زمون ریشه واحد[۱]

با توجه به اینکه داده های مورد استفاده در این تحقیق به صورت سری زمانی هستند قبل از تخمین و برآورد مدل باید حتماً ایستایی سری‌های زمانی را مورد بررسی قرار دهیم، در رگرسیون‌های مبتنی بر سری‌های زمانی، محققان غالباً R² بالایی را مشاهده می‌کنند. هر چند که رابطه معنی‌داری بین متغیرها وجود ندارد. این وضعیت را رگرسیون ساختگی^[۲] می‌نامند که ناشی از آن است که هر دو متغیر سری زمانی (متغیر وابسته و متغیر های توضیحی) تمایل شدیدی نسبت به زمان (حرکت‌های صعودی و نزولی) نشان می‌دهند. ولذا R² بالایی که مشاهده می‌شود ناشی از وجود متغیر زمان می‌باشد نه به واسطه ارتباط حقیقی بین متغیرها.

همانطور که بیان شد، یک فرآیند تصادفی هنگامی ساکن نامیده می‌شود که میانگین و واریانس در طی زمان ثابت باشند و مقدار کواریانس بین دو دوره زمانی، تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه کواریانس نداشته باشد. یک راه متداول برای تبدیل سریهای زمانی نامانا به مانا تفاضل‌گیری از آنهاست. چنانچه سری زمانی با یک بار تفاضل گیری مانا شود، یکپارچگی^[۳] از درجه یک به آن اطلاق می‌شود و اگر با d بار تفاضل گیری از آنها به سریهای زمانی مانا تبدیل شود، یکپارچگی از درجه d می‌نامند. بنابراین اولین اقدام برای تخمین مدل اقتصادسنجی تعیین درجه یکپارچگی سری‌های تحت بررسی است. آزمون‌های متفاوتی برای بررسی ساکن بودن متغیرها انجام می‌شود، که عبارتنداز تابع خود همبستگی(ACF) و همبستگی نگار و آزمونهای ریشه واحد، دیکی- فولر و فیلیپس پرون.

با توجه به اینکه در این تحقیق از  روش حداقل مربعات معمولی (OLS) جهت تخمین معادلات استفاده می‌شود، لازم است جهت جلوگیری از کاذب بودن نتایج تحقیق، ایستایی متغیرها مورد بررسی قرار گیرد. ایستایی متغیرهای استفاده شده در این تحقیق با استفاده از روش دیکی_فولر تعمیم یافته[۴] انجام می‌شود.

۳-۷-۱-۴ آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته ( ADF)

آزمون دیکی – فولر (DF) و دیکی – فولر تعمیم یافته (ADF) از روشهای متداول آزمون تعیین درجه هم انباشتگی سریهای زمانی است.

دیکی – فولر (۱۹۷۹) روشی را برای آزمون این فرضیه که سری‌های زمانی دارای ریشه واحد می‌باشند در برابر فرضیه مقابل پیشنهاد کرده‌اند. برای بیان این موضوع یک فرایند تولید داده‌های تصادفی از نوع AR(1) را برای بررسی سری زمانی  به صورت زیر درنظر می‌گیریم و فرض می‌کنیم که  باشد.

(۳-۱)

با کم کردن از طرفین رابطه (۳-۱) می‌توان آن را به صورت زیر نیز نوشت:

(۳-۲)

معادله (۳-۱) یا (۳-۲) را می‌توان به روش OLS تخمین زد. اگر ضریب  در رابطه (۳-۱) برابر یک باشد به طوری که در رابطه (۳-۲) نیز  می‌باشد، فرضیه صفر در این حالت  برابر فرضیه مقابل که  خواهد بود.

البته توجه به این نکته در اینجا ضروری است که آزمون فرضیه ریشه واحد، یعنی به معنی تأیید مانایی سری زمانی  نیست. زیرا در فرضیه مقابل،  می تواند کوچکتر یا بزرگتر از یک باشد و تنها در صورتیکه  باشد می‌توان انتظار داشت که سری زمانی مانا باشد بنابراین اگر معادله آزمون بر اساس رابطه (۳-۲) تصریح گردد و با توجه به این که سریهای زمانی به ندرت حالت انفجاری دارند اگر ( ) باشد، ضریب عموماً مقادیر منفی را اختیار کرده در نتیجه برای آزمون مانایی کافی است تنها دامنه پایین توزیع – فولر (که در برگیرنده مقادیر منفی است)، در نظر گرفته شود.

بعلاوه دیکی و فولر علاوه بر رابطه (۳-۲) دو رابطه دیگر را که در برگیرنده مقدار ثابت و روند زمانی است برای آزمون ریشه واحد به صورت زیر ارائه داده‌اند:

[۱]. unit root tes

[۲]. spurious regression

[۳]. Cointegration

[۴]. Augmented Dickey Fuller (ADF)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

متن کامل

پایان نامه میزان تفاوت مابین بازده روز قبل از تعطیلی با بازده سایر روزها در شاخص کل بورس

تخمین و برآورد مدل

پس از بررسی ایستایی متغیرها و اطمینان از ایستا بودن تمام متغیرهای مورد استفاده در مدل، به تخمین مدل‌های تحقیق و آزمون فرضیه‌های ارائه شده پرداخته می‌شود. نتایج حاصل از تخمین مدل به روش حداقل مربعات معمولی در جداول زیر ارائه شده است. لازم به ذکر است که این نتایج ارائه شده بعد از انجام آزمون‌های خودهمبستگی، واریانس ناهمسانی، تصریح مدل و هم‌انباشتگی ارائه شده است که آزمون‌های ذکر شده در ادامه توضیح داده خواهند شد.

جدول۴-۱: بررسی تأثیر تعطیلات بر بازده روزانه  سهام بورس تهران

سطح احتمال	آماره t	انحراف خطای استاندارد	ضریب	متغیر
۰٫۰۳۷۳	۲٫۱۰۳۸۵۷	۰٫۰۳۴۰۶۵	۰٫۰۷۱۶۶۹	ضریب ثابت
۰٫۰۱۳۰	۲٫۵۱۷۴۷۳	۰٫۰۳۳۸۰۸	۰٫۰۸۵۱۱۲	بعد از تعطیلات
۰٫۰۰۰۸	۳٫۴۳۷۷۱۸	۰٫۰۳۱۶۰۲	۰٫۱۰۸۶۳۹	قبل از تعطیلات
۰٫۰۰۲۵	۳٫۰۷۸۳۴۴	۰٫۰۸۴۰۵۰	۰٫۲۵۸۷۳۵	AR(1)
۰٫۲۵۹۳۲۱				R2
۰٫۲۴۲۶۱۴				تعدیل شده R2
۱٫۹۷۶۳۰۷				Durbin-Watson آماره
۱۵٫۵۲۱۶۵ (۰٫۰۰۰۰۰)				آماره F

منبع: محاسبات تحقیق

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌شود تمام متغیرهای مورد استفاده در مدل از علائم سازگار با تئوری های اقتصادی و مالی موجود برخوردار می‌باشند. مقدار R² مدل برابر ۲۵/۰ است و بیانگر اینست که ۲۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته مدل مربوط به متغیر های توضیحی است.  R²تعدیل شده این مدل نیز برابر با ۲۴/۰ است که برای مقایسه دو مدل معمولاً از R² تعدیل شده استفاده می‌شود و معیار مناسب‌تری نسبت به R² است. همان گونه که تایل^[۱] اشاره می‌کند :” استفاده از R² تعدیل شده بهتر از R² است زیرا R² تعدیل شده تصویر خوش‌بینانه‌تری از برازش رگرسیون را نشان می‌دهد، به‌ ویژه هنگامی که تعداد متغیرهای توضیحی در مقایسه با تعداد مشاهدات اندک باشد.” در مورد ضریب ثابت نمی‌توان اظهار نظر اقتصادی و دقیقی کرد چون آثار کلیه عواملی که معمولاً ما در مدل در نظر نگرفته‌ایم در ضریب ثابت نمایان می‌شود آماره دوربین واتسون بدست آمده نشان‌دهنده عدم وجود خودهمبستگی سریالی بین اجزاء اخلال مدل می‌باشد. آماره آزمون F که معنی‌دار بودن کلیه ضرایب متغیرهای مدل را نشان می‌دهد در سطح اطمینان ۱۰۰/۰ معنی‌دار است و نشان دهنده کارآیی متغیرهای مستقل مدل در توضیح متغیر وابسته است. در نتیجه می‌توان بدون ترس از کاذب بودن تخمین به تفسیر اقتصادی ضرایب بپردازیم. متغیر AR(1)  به منظور رفع مشکل خودهمبستگی به مدل اضافه شده است.

همانطور که در جدول (۴-۱) مشاهده می‌شود تأثیر روزهای قبل و بعد از تعطیلات بر بازده روزانه سهام تهران طی دوره مورد بررسی مثبت و معنی‌دار می‌باشد. با توجه به ضرایب بدست آمده تأثیر روزهای قبل از تعطیلات بر بازده سهام بیشتر از روزهای بعد از تعطیلات می‌باشد. با توجه به این نتایج بدست آمده فرضیه اول و دوم تحقیق مورد تأیید قرار می‌گیرند و روزهای قبل و بعد از تعطیلات تأثیر مثبت و معنی‌داری بر بازدهی سهام روزانه بورس تهران دارند.

[۱]. Theil

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

متن کامل

پایان نامه میزان وجود علائم اضطراب و مشکلات خواب در معتادان گمنام ومعتادان تحت درمان با متادون

۳-۷-۱-راهبردهای مقابله ای:

تعریف نظری :

از نظر لازاروس و کافمن(۱۹۸۹) مقابله عبارت است از تغییرات با دوام و تلاشهایی شناختی یا رفتارهایی به منظور اداره و کنترل خواسته های درونی و بیرونی ویژه ای که بر توانایی های شخص برتری یافته اند. مطابق این تعریف عادات خودبخودی که لازمه زندگی روزانه همه آدمیان است را شامل می شود.

همچنین این رویکرد مقابله ای بر دو بخش قابل طبقه بندی است:

-مقابله فعال: فرایندی که طی آن گامهای فعالی برای تغییر منبع ایجاد(استرس) برداشته می شود که شامل عملی مستقیم و افزایش تلاش فردی، معطوف شده است.

-مقابله متمرکز بر عاطفه: فعالیت یا افکاری را شامل می شوند که جهت کنترل و بهبود هیجانها و احساسات نامطلوبی صورت می گیرد که توسط شرایط فشار زا ایجاد شده اند.(مسعودنیا.۱۳۸۶)

متن کامل پایان نامه